• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Lịch kinh tế
Yeufx.com
  • KIẾN THỨC
    • PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    • PHÂN TÍCH CƠ BẢN
    • THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH
  • DỮ LIỆU
    • LỊCH KINH TẾ
    • QUỸ VÀNG SPDR GOLD TRUST
  • CHIẾN LƯỢC
    • CHIẾN LƯỢC FOREX
    • CHIẾN LƯỢC CHỨNG KHOÁN
  • HƯỚNG DẪN
  • SÀN FOREX
    • REVIEW
    • CẢNH BÁO LỪA ĐẢO
  • ĐẦU TƯ
    • CHỨNG KHOÁN
    • CRYPTO – TIỀN ĐIỆN TỬ
    • BO – QUYỀN CHỌN NHỊ PHÂN
    • KIẾM TIỀN ONLINE
    • VÀNG
    • ĐẦU TƯ KHÁC
  • TIN TỨC
    • THỊ TRƯỜNG FOREX
    • THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
    • THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
    • THỊ TRƯỜNG CRYPTO
  • Công nghệ
    • Thủ thuật
    • Ảnh đẹp
    • Tin tức
No Result
View All Result
Yeufx.com
  • KIẾN THỨC
    • PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
    • PHÂN TÍCH CƠ BẢN
    • THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH
  • DỮ LIỆU
    • LỊCH KINH TẾ
    • QUỸ VÀNG SPDR GOLD TRUST
  • CHIẾN LƯỢC
    • CHIẾN LƯỢC FOREX
    • CHIẾN LƯỢC CHỨNG KHOÁN
  • HƯỚNG DẪN
  • SÀN FOREX
    • REVIEW
    • CẢNH BÁO LỪA ĐẢO
  • ĐẦU TƯ
    • CHỨNG KHOÁN
    • CRYPTO – TIỀN ĐIỆN TỬ
    • BO – QUYỀN CHỌN NHỊ PHÂN
    • KIẾM TIỀN ONLINE
    • VÀNG
    • ĐẦU TƯ KHÁC
  • TIN TỨC
    • THỊ TRƯỜNG FOREX
    • THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
    • THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
    • THỊ TRƯỜNG CRYPTO
  • Công nghệ
    • Thủ thuật
    • Ảnh đẹp
    • Tin tức
No Result
View All Result
Yeufx.com
No Result
View All Result
TRANG CHỦ KIẾN THỨC ĐẦU TƯ THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH

Công thức Kelly là gì? Giới thiệu phương pháp quản lý vốn Kelly hiệu quả nhất hiện nay

by Nguyễn Nghĩa
29/08/2022
in THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH, KIẾN THỨC ĐẦU TƯ
0
Ảnh đại diện công thức kelly

Ảnh đại diện công thức kelly

ĐÁNH GIÁ
Để có thể kiểm soát vốn hữu hiệu thì việc sử dụng công thức kelly là sự quyết định đúng đắn cho nhà đầu tư. Bởi lẽ những vốn hiểu biết mua bán và khả năng kiểm soát tài chính là hai điểm tiên quyết và hiện hữu phụ trợ song song cho nhau trong quá trình giao dịch. Sau đây ta hãy cùng với Yêu FX bắt tay vào để mà tìm hiểu về công thức Kelly cũng như cách quản lý vốn với phương thức này một cách tối ưu và hiệu quả nhất.

MỤC LỤC

  1. Thế nào là công thức kelly (Kelly fomula)?
    1. Công thức kelly là gì
    2. CHI TIẾT VỀ CÔNG THỨC KELLY
  2. CÁCH SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN CÔNG THỨC KELLY
    1. Ví dụ minh họa
  3. QUẢN LÍ VỐN LÀ GÌ?
    1. Khái niệm về quản lí vốn
    2. KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VỐN THEO CÔNG THỨC KELLY
  4. THẾ TIÊU CHÍ CỦA CÔNG THỨC KELLY CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG ?

Thế nào là công thức kelly (Kelly fomula)?

Công thức kelly là gì

Kelly Fomula hay còn được gọi là công thức kelly chính là cách giúp các trade biết về khối lượng tốt nhất cho lệnh mua bán ,giao dịch, có thể hiểu theo cách dễ hiểu hơn với mỗi giao dịch bạn cần bỏ ra bao nhiêu phần trăm (%) tiền trên tổng tài khoản để có thể tập trung thu lợi nhiều nhất và hạn chế được nhiều sự cố nhất trong khoảng thời gian dài hạn.

Công thức kelly
Công thức kelly

Công thức kelly là một công thức toán học được đặt theo tên của người đã phát hiện và sáng lập ra nó đó chính là John Kelly sinh ngày 26/12/1923. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển công thức hoá học tại phòng thí nghiệm Bell của AT&T , Kelly đã sáng tạo và tìm tòi ra được nhiều điều thú vị từ các công trình nghiên cứu của ông và cho ra đời một công thức cho riêng mình về vấn đề tín hiệu điện thoại đường dài mà ông gặp phải .

Sau đó, Kelly đã phát hiện ra công thức này mang đến một tỷ lệ phần trăm xác suất đặt cược chính xác ở các sòng bài hay các cuộc thi đua ngựa.

Công thức này đầu tiên chỉ được áp dụng cho sòng bài và các vụ các cược. Về sau thì có nhiều nhà đầu tư tài chính điển hình như Warren Buffett, Bill Gross , Edword  Thord … cũng đã từng thử sử dụng công thức Kelly để quản lí vốn ở trên thị trường tài chính để có thể tìm ra một tỉ lệ giao dịch tối đa nhất về lợi nhuận thu về.

Sau cùng kết quả thực sự đúng như dự đoán, họ đã thành công trong việc chiếm hữu cả thị trường tài chính vào thời điểm đó. Và sau đó, công thức này được lan truyền đến tay của các nhà đầu tư khác sử dụng để quản lý vốn đầu tư của mình.

CHI TIẾT VỀ CÔNG THỨC KELLY

                            Kelly % = W [(1-W) : R )]

Trong đó:

  • W : là tỷ số thắng hay còn gọi là xác suất thắng trên tổng số giao dịch
  • R : Lợi nhuận ( rủi ro )

CÁCH SỬ DỤNG TIÊU CHUẨN CÔNG THỨC KELLY

  1. Việc đầu tiên bạn phải có lịch sử khoảng từ 50 đến 60 lệnh. Tiếp đến bạn sẽ tiến hành việc quan sát lại lịch sử của trước đó để mà kiểm định lại hoặc bạn phải backtest lại cả hệ thống trong trường hợp bạn chưa có lịch sử lệnh của mình trước đó.
  2. Tính toán số “W “
  3. Tính toán số” R”
  4. Thế vào công thức, tính K%

Ví dụ minh họa

Ở trong giao dịch gần nhất của bạn , bạn đã thự chiện tổng cộng 30 lệnh giao dịch . Trong số giao dịch đó số lượng lệch giúp bạn chiến thắng và thu về lợi nhuận là 15. Thì tỷ lệ thắng (W) sẽ là 15:30=0,5 . Trung bình mỗi đơn đặt hàng mà bạn giành chiến thắng sẽ thu về 150 pip và trung bình mỗi lệnh thua bạn sẽ mất 90 pip. Và như vậy tỷ lệ phần thưởng là : Rủi ro sẽ là 150 : 90 = 1,6.

Áp dụng chỉ số trên vào công thức kelly ta sẽ có:

Kelly % = 0,5 – [(1-0,5):1,6]=0,1875

QUẢN LÍ VỐN LÀ GÌ?

Khái niệm về quản lí vốn

Được hiểu theo một phương pháp đơn giản hơn về việc điều chỉnh và lên kế hoạch đảm bảo cho các mức chi tiêu theo nguồn vốn hiểu quả trong một số việc làm đầu tư rõ ràng, chính là ý nghĩa của ba từ “Quản lý vốn”.

Việc quản lý vốn có vai trò rất là quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động giao dịch mà bạn sẽ thực hiện . Bạn không thể đầu tư hay thực hiện giao dịch với một số vốn ít ỏi hoặc cũng không nên đầu tư dồn dập quá nhiều mà không có một kế hoạch cụ thể. Như vậy bạn sẽ dễ bị thua lỗ và mất một khoảng tiền .

Quản lý vốn là gì - Công thức kelly
Quản lý vốn là gì – Công thức kelly

Để xây dựng một kế hoạch chi tiêu hợp lí và cụ thể , thì bạn phải trả lời tất cả các câu hỏi liên quan tới việc phân bổ vốn như : Tổng số tiền nhàn rỗi cho việc đầu tư sắp tới sẽ là bao nhiêu ? Tỷ lệ vốn phân bố cho các danh mục là bao nhiêu ? Nếu có lợi nhuận thì bạn sẽ phân bổ nó như thế nào ? Phụ thuộc vào từng lĩnh vực cụ thể.

Những câu hỏi trên sẽ giúp bạn  lên kế hoạch một cách rõ ràng cho các hoạt động chi tiêu để có thể dễ quản lý vốn và tiền bạc hơn .

KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VỐN THEO CÔNG THỨC KELLY

Tỷ lệ phần trăm mà phương trình tạo ra đại diện cho kích thước của các vị trí mà bạn nên thực hiện.

Ví dụ : nếu tỷ lệ Kelly là 0,05 , thù bạn nên chiếm vị trí 5% trong mỗi cổ phiếu ở danh mục đầu tư của mình.

Về bản chất , hệ thống này cho bạn biết bạn nên đa dạng hoá bao nhiêu.

Nhưng một số trường hợp , hệ thống đó cần yêu cầu một số ý thức chung . Một số quy tắc cần ghi nhớ , bất kể tỷ lệ Kelly nào cho bạn biết là cam kết không quá 20% đến 25% vốn của bạn cho một vốn chủ sở hữu.

Phân bổ nhiều hơn mức này mang lạ rủi ro đầu tư cao hơn nhiều so với mức hầu hết mà mọi người nên chấp nhận.

THẾ TIÊU CHÍ CỦA CÔNG THỨC KELLY CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG ?

Công thức kelly được tính toán dựa trên thuật toán học thuần tuý, cho nên có thẻ hoàn toàn khẳng định nó có tính khoa học của nó.

Phương thức quản lý kelly formula là gì - Công thức kelly
Phương thức quản lý kelly formula là gì – Công thức kelly

Qua phương án biểu thị mức độ xúc tiến mô phỏng của một tài khoản cụ thể ta có thể áp dụng trên toán học thuần tuý , biểu đồ vốn sở hữu này có thể chứng minh tính hiệu quả của hệ thống Kelly này . Hoặc chúng ta có thể nói cách khác , hai biến phải được nhập chính xác và phải được xem giả định là nhà đầu tư có thể duy trì hiệu suất như vậy.

Nhưng mà chắc hẳn sẽ không có hệ thống quản lý tiền nào mà hoàn hảo cả . Chuỗi hệ thống này sẽ giúp bán đa dạng hoá danh mục đầu tư của mình một cách thật sự hiệu quả , nhưng hệ thống quản lý tiền của công thức Kelly cũng có một số điều mà nó sẽ không làm được . Công thức Kelly không thể chọn cổ phiếu thắng cho bạn hoặc dự đoán thị trường sụp đổ đột ngột . Sẽ luôn có một số lượng “ may mắn “ hoặc ngẫu nhiên trên thị trường có thể thay đổi lợi nhuận của bạn.

Tổng kết

Công thức kelly (Kelly Fomula) không phải là công cụ duy nhất giúp các nhà đầu tư quản lý tốt và sẽ không đảm bảo các nhà tư đều sẽ nhận được các lợi nhuận cao nhưng nó sẽ là một công cụ hữu ích và dễ sử dụng nhất, hỗ trợ cho các nhà đầu tư giảm thiểu phần lớn các rủi ro có thể gặp phải. Với tính hiểu quả và linh hoạt.

Công thức Kelly sẽ trở thành một trong những kỹ thuật quản lý vốn tốt nhất hiện nay. Chính vì thế, nếu chưa có một hệ thống quản lý vốn nào hiệu quả, bạn có thể xây dựng ngay từ bây giờ cho mình bằng Kelly Fomula, hãy test trên tài khoản demo để có thể dần làm quen cũng như xem xét tính hiệu quả và tìm ra tỷ lệ tốt nhất cho mình trước khi áp dụng trên tài khoản thực.

Xem thêm bài viết tương tự tại: https://yeufx.com/kien-thuc-dau-tu/thuat-ngu-tai-chinh/

Previous Post

Olymp Trade là gì? Đánh giá sàn Olymp Trade lừa đảo hay uy tín mới nhất

Next Post

Mô hình nến bia mộ hay Gravestone Doji là gì? Tìm hiểu chi tiết

Bài viết liên quan

Ảnh đại diện bollinger bands là gì
THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH

Bollinger Bands là gì? Hướng dẫn cách sử dụng dải Bollinger toàn tập

30/08/2022
Ảnh đại diện biểu đồ thanh
THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH

Biểu đồ thanh là gì? Hướng dẫn cách đọc biểu đồ thanh trong chứng khoán

29/08/2022
Lệnh ATO và ATC là gì? Hướng dẫn chi tiết sử dụng lệnh ATO ATC hiệu quả
THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH

Lệnh ATO và ATC là gì? Hướng dẫn chi tiết sử dụng lệnh ATO ATC hiệu quả

29/08/2022
Ảnh đại diện mô hình nến bia mộ
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Mô hình nến bia mộ hay Gravestone Doji là gì? Tìm hiểu chi tiết

29/08/2022
Ảnh đại diện Lot là gì?
PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Lot là gì? Cách tính và cách sử dụng Lot trong Forex chi tiết

18/08/2022
Ảnh đại diện chỉ báo RSI
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

RSI là gì? Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả và chuẩn nhất

16/08/2022
Ảnh đại diện thị trường sideway là gì
THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH

Sideway là gì? Nhà đâu tư cần làm gì khi thị trường Sideway (đi ngang)

13/08/2022
Ảnh đại diện cách vẽ sóng Elliott
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Sóng Elliott là gì? Hướng dẫn cách vẽ sóng Elliott đúng kỹ thuật

09/08/2022
Ảnh đại diện chỉ báo ZigZag là gì
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Chỉ báo ZigZag là gì? Cách sử dụng chỉ báo Zig Zag hiệu quả nhất

07/08/2022
Next Post
Ảnh đại diện mô hình nến bia mộ

Mô hình nến bia mộ hay Gravestone Doji là gì? Tìm hiểu chi tiết

Lệnh ATO và ATC là gì? Hướng dẫn chi tiết sử dụng lệnh ATO ATC hiệu quả

Lệnh ATO và ATC là gì? Hướng dẫn chi tiết sử dụng lệnh ATO ATC hiệu quả

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Top sàn Forex đề cử
  • Sàn Exness

    Review Website

  • Sàn XM

    Review Website

  • Sàn HFM

    Review Website

  • Sàn XTB

    Review Website

  • Sàn FXTM

    Review Website

  • Bài viết mới

    Neymar bị chê là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử PSG

    Neymar bị chê là bản hợp đồng tệ nhất lịch sử PSG

    17/01/2023
    Ảnh đại diện sàn Grand Capital

    Grand Capital là gì? Đánh giá chi tiết sàn Grand Capital mới nhất cho nhà đầu tư

    14/01/2023
    Ảnh đại diện sàn Admiral Markets

    Đánh giá thông tin sàn Admiral Markets có đáng để giao dịch

    13/01/2023
    WikiFX - Ứng dụng bên thứ ba cung cấp các tính năng bổ ích cho trader

    WikiFX nói gì khi bị hàng loạt website không uy tín “Phốt”? 

    12/01/2023
    Ảnh đại diện sàn Weltrade

    Sàn Weltrade lừa đảo có phải thật sự không? Đánh giá chi tiết 2022

    11/01/2023
    Ảnh đại diện sàn Dukascopy

    Sàn Dukascopy có uy tín không? Đánh giá chi tiết mới nhất

    08/01/2023
    Ảnh đại diện sàn TigerWit

    Sàn TigerWit lừa đảo hay uy tín? Đánh giá mới nhất từ A-Z

    06/01/2023
    Ảnh đại diện sàn Interactive Brokers

    Interactive Brokers là gì? Đánh giá sàn Interactive Brokers có đáng chơi hay không

    04/01/2023
    Ảnh thiên nhiên của chú voi và khu rừng xung quanh chú

    200 Ảnh phong cảnh đẹp và mới nhất dành cho máy tính của bạn

    13/12/2022
    Ảnh đại diện sàn Atom Markets

    Đánh giá sàn Atom Markets lừa đảo hay uy tín 2022 chi tiết nhất

    02/12/2022

    Logo Yêu FX

    Yeufx là website dành cho người yêu Forex với những kiến thức, phân tích kỹ thuật , tin tức, chiến lược và các dữ liệu mới nhất được cập nhật hằng ngày hy vọng bạn sẽ thích nó.

    • Trang chủ: https://yeufx.com
    • Email: contact@yeufx.com
    Theo dõi chúng tôi

    DMCA.com Protection Status

    Nội dung nổi bật

    • Dự đoán cà phê năm 2022
    • USDA là gì?
    • Nhà đầu tư thiên thần là gì?
    • PMI là gì?
    • Tìm hiểu mô hình nến nhấn chìm

    Đối tác liên kết

    Bài viết nổi bật

    Unemployment Claims là gì?

    Unemployment Claims là báo cáo gì?

    25/06/2021
    CB Consumer Confidence là gì?

    CB Consumer Confidence là gì?

    25/05/2021
    Flash Manufacturing PMI là gì?

    Chỉ số Flash Manufacturing PMI là gì?

    21/05/2021

    Giao dịch Forex là bao gồm các sản phẩm giao dịch đòn bẩy và mang lại nhiều rủi ro cho nhiều hơn toàn bộ số tiền đầu tư của bạn.
    Xin cân nhắc rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro liên quan kể trên.

    © 2020 - 2022 Bản quyền thuộc về Yeufx. Vui lòng không sao chép nội dung!

    • Trang chủ
    • Giới thiệu
    • Liên hệ
    • Lịch kinh tế
    No Result
    View All Result
    • KIẾN THỨC
      • PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
      • PHÂN TÍCH CƠ BẢN
      • THUẬT NGỮ TÀI CHÍNH
    • DỮ LIỆU
      • LỊCH KINH TẾ
      • QUỸ VÀNG SPDR GOLD TRUST
    • CHIẾN LƯỢC
      • CHIẾN LƯỢC FOREX
      • CHIẾN LƯỢC CHỨNG KHOÁN
    • HƯỚNG DẪN
    • SÀN FOREX
      • REVIEW
      • CẢNH BÁO LỪA ĐẢO
    • ĐẦU TƯ
      • CHỨNG KHOÁN
      • CRYPTO – TIỀN ĐIỆN TỬ
      • BO – QUYỀN CHỌN NHỊ PHÂN
      • KIẾM TIỀN ONLINE
      • VÀNG
      • ĐẦU TƯ KHÁC
    • TIN TỨC
      • THỊ TRƯỜNG FOREX
      • THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA
      • THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
      • THỊ TRƯỜNG CRYPTO
    • Công nghệ
      • Thủ thuật
      • Ảnh đẹp
      • Tin tức

    © 2020 - 2022 Bản quyền thuộc về Yeufx. Vui lòng không sao chép nội dung.

    wpDiscuz